Um sistema operativo deve ser instalado sempre por CD (por pen também é possÃvel, mas é muuuuuito complicado).
O ideal é descarregar uma imagem (iso ou bin ou nrg ou img, etc) e gravar a imagem para um CD. A importância de instalar a partir de um CD é que a instalação pressupõe arranque (boot) com o media de instalação... se estiver no disco rÃgido ficas privado de poder fazer uma instalação de raÃz (a menos que saibas mexer em partições). Se estiver numa Pen, terás que a formatar, injectar um sector de arranque e mais umas voltas a dar, para que o boot reconheça a Pen (pois, os PCs não reconhecem as Pens como os CDs)... ou seja, não compensa!
Uma cópia do windows não é ilegal.
A sua instalação é que é ilegal!
Portanto, podes sempre conseguir descarregar uma cópia qualquer e gravá-la... a partir do momento em que a instalares num PC é que estás a cometer uma infracção à lei!
Cumps.
(partilhar uma cópia do windows é igualmente ilegal, portanto se alguém te der uma cópia é esse alguém que está a infringir a lei)